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in unity si possono mettere le distruttibilità come in udk??

esempio in udk se sparo un muro il muro si rompe.

Si, ma al contrario di UDK devi scriptare , google è tuo amico.

Oppure se non hai voglia di scriptare potresti provare a creare pezzi di muro e mettendoli uno sopra l'altro e accanto all'altro, grazie al RigidBody e alle collisioni potrebbe venire qualcosa di carino...
Ovviamente viene meglio tramite Script

come dovrei scrivere per trovare esempi di questo genere di script??

Google
Oppure